中大機構典藏-NCU Institutional Repository-提供博碩士論文、考古題、期刊論文、研究計畫等下載:Item 987654321/93262
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    Title: Copula與狀態相關粒子濾波法的參數估計;Parameter Estimation Using Copula and State Dependent Particle Filter
    Authors: 陳亭甫
    Contributors: 國立中央大學數學系
    Keywords: Copula;粒子濾波法;狀態相關模型;參數估計;Copula;Particle Filter;State Dependent Model;Parameter Estimation.
    Date: 2024-01-26
    Issue Date: 2024-01-29 16:53:45 (UTC+8)
    Publisher: 國家科學及技術委員會
    Abstract: 本研究計畫結合Copula與粒子濾波法來估計狀態空間模型參數,並以金融市場所使用的模型為例,建構多因子的價格動態模型之後進行參數估計與市場實證研究,藉由粒子分析市場中各個風險因子,觀察模型參數以及隱藏狀態變數與市場觀測資料的關聯性。
    Relation: 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
    Appears in Collections:[Department of Mathematics] Research Project

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