外匯市場的流動性;Liquidity in Foreign Exchange Markets

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題名:	外匯市場的流動性;Liquidity in Foreign Exchange Markets
作者:	高櫻芬
貢獻者:	國立中央大學財務金融學系
關鍵詞:	流動性;高頻交易;委託單流量;委託單流量波動度;匯率波動度;意見分歧;Liquidity;high-frequency trading;order flow;order flow volatility;exchange rate volatility;opinion dispersion
日期:	2024-09-27
上傳時間:	2024-09-30 17:09:58 (UTC+8)
出版者:	國家科學及技術委員會(本會)
摘要:	本研究計畫以高頻的日內外匯交易資料探討外匯市場的流動性，分析即期外匯市場的流動性與交易活動和匯率之間的動態互動關係。本計畫首先探討交易對於市場價格的影響程度，來衡量市場流動性的大小，並分析流動性、交易量、委託單流量、委託單流量波動度、與匯率波動度的交互關聯性。鑒於外匯市場中高頻交易和程式交易已漸形成為交易的主力，本計畫進一步探討高頻交易活動對於外匯市場流動性的影響。本計畫亦從交易者決策之角度，研究意見分歧程度對於外匯市場流動性之影響。
關聯:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
顯示於類別:	[財務金融學系] 研究計畫

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