(幾乎)隨機優佔的可預測性及持續性: 運用股票特徵及選擇權隱含資訊;On the Predictability and Persistence of (Almost) Stochastic Dominance: the Use of Stock Characteristics and Option-Implied Information

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Title:	(幾乎)隨機優佔的可預測性及持續性: 運用股票特徵及選擇權隱含資訊;On the Predictability and Persistence of (Almost) Stochastic Dominance: the Use of Stock Characteristics and Option-Implied Information
Authors:	邱信瑜
Contributors:	國立中央大學資訊管理學系
Keywords:	隨機優佔;幾乎隨機優佔;股票特徵;選擇權隱含資訊;Stochastic dominance;Almost stochastic dominance;Stcok characteristics;Option-implied information
Date:	2024-09-27
Issue Date:	2024-09-30 17:20:23 (UTC+8)
Publisher:	國家科學及技術委員會(本會)
Abstract:	本研究計畫對三個方向的重要文獻做出貢獻。一是針對SD及ASD在形成效率投資組合的研究，藉由討論SD及ASD性質的持續性，我們可以探討估計誤差風險對於SD及ASD效率投資組合的影響，並嘗試確保樣本外的最適投資組合。二是關於產生異常報酬率的股票特性與效率投資組合結合的文獻，相對於MV分析文獻採納股票特徵進行參數預測再最佳化，SD及ASD這方面的文獻則有缺口，本研究計畫盡可能納入較多的異常報酬率指標，來尋求SD及ASD性質的可預測性。三則是選擇權隱含資訊的應用，選擇權的隱含資訊被大量地使用在預測橫斷面股票報酬率，但在形成最適投資組合上則較少，我們嘗試建構forward-looking的最適投資組合。
Relation:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
Appears in Collections:	[Department of Information Management] Research Project

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