SOFR 利率選擇權之評價與避險;Pricing and Hedging of Sofr Interest Rate Options

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题名:	SOFR 利率選擇權之評價與避險;Pricing and Hedging of Sofr Interest Rate Options
作者:	吳庭斌
贡献者:	國立中央大學財務金融學系
关键词:	SOFR 利率模型;SOFR利率商品定價;SOFR利率風險管理;SOFR interest rate model;SOFR interest rate product pricing;SOFR interest rate risk management
日期:	2025-07-31
上传时间:	2025-08-07 17:13:25 (UTC+8)
出版者:	國家科學及技術委員會(本會)
摘要:	為了因應金融市場的指標基準利率結構的變革，本計畫在LIBOR完全退場後，新基準利率的導入（尤其是SOFR）對於利率結構型商品的定價模式及風險管理將帶來深遠影響。因此，為了因應金融市場的指標基準利率結構的變革，本計畫將在SOFR利率模型架構下，探討標準型SOFR利率期貨選擇權，以及非標準型的SOFR利率價差選擇權的定價機制與風險控管方法。為了協助台灣金融機構能無縫接軌國際金融市場的利率變革，本研究計畫內容是金融市場目前迫切需要的相關研究，相信能對台灣金融市場的發展產生實質助益。
關聯:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
显示于类别:	[財務金融學系] 研究計畫

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