狀態轉換相關跳躍模型下的選擇權評價與參數估計;Option Pricing and Parameter Estimation under a Regime-Switching Correlated Jump

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題名:	狀態轉換相關跳躍模型下的選擇權評價與參數估計;Option Pricing and Parameter Estimation under a Regime-Switching Correlated Jump
作者:	陳亭甫
貢獻者:	國立中央大學數學系
關鍵詞:	狀態轉換;相關跳躍;粒子濾波;共同估計;Regime-switching;Correlated jumps;Particle filtering;Joint estimation
日期:	2025-07-31
上傳時間:	2025-08-07 17:23:05 (UTC+8)
出版者:	國家科學及技術委員會(本會)
摘要:	本研究探討金融市場資產定價模型，對狀態轉換相關跳躍模型進行研究。狀態轉換允許模型捕捉市場在不同經濟狀態之間的切換，而相關跳躍則考慮了價格跳躍與波動性跳躍之間的相互影響，以描述市場的平穩與動盪時期的特性。本研究基於仿射架構，在風險中性測度下推導出封閉解的定價公式。此外，本研究採用粒子濾波方法和期望最大概似演算法來估計模型參數。實證分析方面，本研究將使用現貨和選擇權資料進行動態共同估計，以取得隨時間變動的模型參數，評估模型捕捉市場風險特徵的能力，並以評價誤差和避險誤差作為模型驗證基準，為市場參與者提供有效的風險管理工具。
關聯:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
顯示於類別:	[數學系] 研究計畫

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