The Pricing and Analysis of SOFR-Linked Structured Note

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题名:	The Pricing and Analysis of SOFR-Linked Structured Note
作者:	楊皓聿;Yang, Hao-Yu
贡献者:	財務金融學系
关键词:	Hull and White 一因子模型;SOFR-Linked 衍生性金融商品;期貨凸性調整;參數校準;Hull and White one factor model;SOFR-Linked derivative;Future Convexity Adjustment;Calibration
日期:	2026-01-29
上传时间:	2026-03-06 18:40:06 (UTC+8)
出版者:	國立中央大學
摘要:	此文獻有鑑於現今對SOFR-linked derivative缺乏整套通順且簡單的訂價流程。故此文獻的重點在於將前人的智慧結晶加以應用並嘗試為SOFR-Linked derivative建立一定價的框架，供後人使用。其中，模型的選擇為J.Hull & White (1993) 提出的 one factor model，其優點不限於本身模型易於分析外，其還可利用J.Hull & White (1994)提出的數值方法使模型可以簡單快速為衍生性商品評價。;This article is based on the current lack of a smooth and simple pricing process for SOFR-linked derivatives. Therefore, the focus of this article lies in applying the crystallized wisdom of predecessors and attempting to establish a pricing framework for SOFR-linked derivatives for the benefit of future generations. The chosen model is the Hull and White one-factor model (J.Hull & White, 1993), whose advantages extend beyond its analytical simplicity. Additionally, it leverages the numerical method introduced by J.Hull & White (1994), enabling the model to efficiently and straightforwardly evaluate derivatives.
显示于类别:	[財務金融研究所] 博碩士論文

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