| 姓名 |
范聖昌(FAN SHENG CHANG)
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畢業系所 |
財務金融學系在職專班 |
| 論文名稱 |
次順位房貸風險研究
(The Risk Factors of Subordinated Mortgage)
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| 摘要(中) |
近年來金融市場一直處於相當不安定的環境，從1990年初開放民營銀行
設立，期間遭遇東南亞金融風暴及台灣的雙卡違約風暴、全球雷曼兄弟影響，
另外近期的歐盟市場的變化…等，使得整體金融市場逐漸進入低獲利低利率的
時代，大幅縮小銀行獲利及貸放利差收入。在過去傳統銀行主要獲利的企業金
融方面，因為過多金融機構的競爭，及資本市場的成熟，使得體質佳獲利好的
企業，在向銀行融資取得資金時，擁有更高的議價能力，進而直接壓縮金融機
構的報酬利潤，故此，許多銀行積極轉而發展消費金融，一般的消費者議價能
力不如企業，銀行有較高的機會獲取相對之利潤。傳統銀行的消費金融產品雖
然多元，其中比較常見的有購置住宅、房屋修繕、汽車貸款、信用卡等、信用
貸款…等，甚至是其他個人之消費性貸款，就服務範疇以及放款金額量而言，
傳統的購屋房貸仍然是屬於較大宗之業務，銀行倘若想要再進一步尋求更高利
差增加獲利，次順位房貸產品在其他消費金融產品上的利差報酬就顯得特別明
顯，該產品異於一般傳統房貸，並能結合信用額度的概念，提供更有彈性與週
轉性的資金使用，另外就銀行風險來看，因為有設質抵押不動產，在風險會較
一般無擔保的放款業務多一層保障。次順位房貸在台灣市場已有多年，在台灣
市場並未普及。主要的因素在於銀行對於此類產品的風險控管數據分析不足，
另外在服務、便捷方面也還有許多需要改善提升之處。鑒於傳統財務教科書提
及所謂”高風險之高報酬”，因此本文主要尋找可能影響次順位房貸的淺在風險
因子，並進一步探討何者對於次順位房貸的影響最為顯著，如此可加以控制、
過濾此類風險，讓銀行的獲利可以維持在一定之水平。 |
| 摘要(英) |
In recent ten years, the markets in the whole world are unstable. Credit card
and cash card crisis in Taiwan as well as Lehman brother scandal contributed
to the low profit and low interest rate in financial market. It further lowered
the profits of the banks, including from the traditional saving-loan interest rate
spread. In addition, due to the worse financial environment, the highly profitable
or potential businesses have better ability to bargain. It makes the banks have
lower profits in Corporation Finance. On the other hands, since the individuals
don’t have as good ability to bargain as the businesses, many banks thus turn to
put more emphasis on Consumer Finance.
Traditional consumer financial products are variable, including mortgages,
car loans, credit cards, credit loans and other consumer loans. In terms of the
service scope and the loan value, the traditional mortgage still ranks first.
However, to look for higher profits, the subordinated mortgage may be a better
choice for the higher interest rate spread. The subordinated mortgage is different
from the traditional mortgage. It can combine the line of credit, making the
capital use more flexible. Although the subordinated mortgage has already existed
in Taiwan market for many years, it is still not that common. The main reason is
that the banks don’t have good risk control analysis for it. In addition, the service
part and the convenience part still have much to be improved.
Traditional financial textbooks think that high returns come with
high risks. This paper mainly investigated the potential risk factors of the
subordinated mortgage and tried to find out which one significantly influenced
the subordinated mortgage. Trying to control these risks, the bank might maintain
reasonable profit levels. |
| 關鍵字(中) |
★ 次順位 |
關鍵字(英) |
|
| 論文目次 |
目錄
摘要 i
英文摘要 ii
目錄 iii
表目錄 iv
圖目錄 iv
第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機 5
第三節 研究目的 6
第四節 研究架構 6
第二章 文獻探討 8
第一節 次順位房貸之意義 8
第二節 選擇次順位房貸應注意之重點 9
第三節 逾期放款之定義 13
第四節 銀行授信之評估原則 13
第五節 次順位房貸之相關文顯探討與回顧 19
第三章 研究方法 23
第一節 研究期間、變數定義 23
第二節 靜態分析 24
第三節 多因子分析 25
第四章 實證分析 33
第一節 敘述統計 33
第二節 樣本資料分布與交叉比對之結果 34
第三節 模型估計結果 38
第五章 結論與建議 42
第一節 結論 42
第二節 建議 42
參考文獻 44
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| 參考文獻 |
參考文獻
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黃小玉（1988），「銀行放款信用評估模式之研究－最佳模式之選擇」，
淡江大. 學管理科學研究所碩士論文
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35
周俊賢（2003），「房貸信用評量分析」，國立高雄第一科技大學財務管
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林佑婕(2008)，「車貸逾期風險因素之研究-個案銀行為例」，國立東華大
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蕭義忠（2008），「商業銀行如何檢視淨值貸款與次順位房貸的地域效
果」，國立中央大學財務金融研究所碩士論文。
曾衍傑（2009），「次順位房貸產品風險預警分析」，國立中央大學產業 |
| 指導教授 |
邱慈觀
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審核日期 |
2014-7-17 |
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