Detecting and modelling the jump risk of CO2 emission allowances and their impact on the valuation of option on futures contracts

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題名:	Detecting and modelling the jump risk of CO2 emission allowances and their impact on the valuation of option on futures contracts
作者:	張傳章;Yang, Sharon S.;Huang, Jr-Wei;Chang, Chuang-Chang
貢獻者:	管理學院財務金融學系
日期:	2016-05-03
上傳時間:	2026-04-23 11:58:25 (UTC+8)
出版者:	Taylor and Francis Ltd.
摘要:	出版日期： 2016-05-03 出處： Quantitative finance, 2016-05, Vol.16 (5), p.749-762 資源來源： Taylor & Francis Journals Auto-Holdings Collection 識別號： ISSN: 1469-7688 識別號： EISSN: 1469-7696 識別號： DOI: 10.1080/14697688.2015.1059953
顯示於類別:	[財務金融學系] 期刊論文

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