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    题名: 預測能力的頑強性檢定;Robust Tests of Predictive Ability
    作者: 徐之強
    贡献者: 經濟學系
    关键词: 經濟學
    日期: 2006-07-01
    上传时间: 2010-12-06 16:43:17 (UTC+8)
    出版者: 行政院國家科學委員會
    摘要: 本計畫嘗試提出新檢定方法以評估時間數列模型的預測能力。由於當模型誤差項具有異值變異或序列相關時,既有預測能力比較檢定,如Diebold and Mariano (1995),West (1996),McCracken (2000)等,其小樣本表現均會發生過高的型I偏誤 (size distortion)。不同於Kitamura (1999)或White(2000)以拔靴抽樣法(bootstrap)解決此問題,本計畫利用Kiefer and Vogelsang (2003)與Muller (2004)所提出的長期變異數估計式,建構具頑強性的預測能力比較檢定,並推導其極限分配。由於這些長期變異數估計式不具一致性,故計畫所提之檢定統計量將會收斂至非標準分配。我們亦利用模擬分析,比較本計畫檢定方法與bootstrap方法的小樣本表現,並將此方法應用於評估不同長期匯率模型,何者預測能力較佳的實證研究。 研究期間:9408 ~ 9507
    關聯: 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
    显示于类别:[經濟學系] 研究計畫

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