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語言 |
| DC.contributor | 企業管理學系 | zh_TW |
| DC.creator | 蘇瓜雅 | zh_TW |
| DC.creator | Gui-Yi Shu | en_US |
| dc.date.accessioned | 2000-6-7T07:39:07Z | |
| dc.date.available | 2000-6-7T07:39:07Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=87421045 | |
| dc.contributor.department | 企業管理學系 | zh_TW |
| DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
| DC.description | National Central University | en_US |
| dc.description.abstract | 本研究資料取自TEJ(台灣經濟新報資料庫)，並採市場模式與累積平均異常報酬(CAR)方法，發現電子股不論是以除權電子股整體或加入大盤走勢(多頭、空頭時期)、加入時間因素將資料分為三類(先除權者、除權潮除權者、後除權者)皆得相同結果：
1. 除權行情皆存在；大約都在除權前14-12天到前9天和除權前2天至除權後5天左右會有較顯著的異常報酬率。
2. 不論加入其他變數與否，在除權前第3天都會有棄權賣壓出現，驗證了李存修的棄權假說。
3. 多、空頭時期的除權行情的確有所不同。多頭時期有較佳的除權行情，空頭時期幾乎沒有除權行情存在，故建議在多頭時期可買除權電子股以獲得異常報酬，但在空頭時期便較無法經由除權行情套利。
4. 先除權電子股的除權行情最佳，驗證了「愈早除權的電子股，其除權行情的表現愈佳」此一說法。
5. 愈早除權者，除權行情愈早結束；反之，愈晚除權者，除權行情的時間則往後延長。 | zh_TW |
| DC.subject | 除權行情 | zh_TW |
| DC.subject | 電子產業 | zh_TW |
| DC.subject | 累積平均異常報酬(CAR) | zh_TW |
| DC.subject | 平均異常報酬(AR) | zh_TW |
| DC.subject | 市場模式 | zh_TW |
| DC.subject | 除權時間因素 | zh_TW |
| DC.title | 台灣股票市場電子產業除權行情實證研究－由時間因素探討 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
| DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
| DC.type | thesis | en_US |
| DC.publisher | National Central University | en_US |