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語言 |
| DC.contributor | 資訊管理學系 | zh_TW |
| DC.creator | 張振魁 | zh_TW |
| DC.creator | Zhen-Kuan Chuang | en_US |
| dc.date.accessioned | 2000-7-21T07:39:07Z | |
| dc.date.available | 2000-7-21T07:39:07Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=87423005 | |
| dc.contributor.department | 資訊管理學系 | zh_TW |
| DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
| DC.description | National Central University | en_US |
| dc.description.abstract | 一般的研究都著重於選股或單一股票的長期預測，而少有文獻探討到兩者的結合，本研究包含兩個部份︰(1)選股，(2)類神經網路預測。在選股方面，選取滿足前一期間內每日漲跌幅期望獲利最大的股票為投資標的。在類神經網路方面，則於選股後利用類神經網路進行操作預測。並搭配使用移動視窗方式，每隔一段期間重新進行選股及類神經網路訓練，以達到最佳獲利。
經實證研究結果顯示，以股票原始股價資料配合適當的選股策略，應用於類神經網路預測，是可以在單日沖銷的交易策略下獲得超額利潤。而運用空間移動的選股策略觀念，更能提高獲利率。 | zh_TW |
| DC.subject | 類神經網路 | zh_TW |
| DC.subject | 當日沖銷 | zh_TW |
| DC.subject | 選股策略 | zh_TW |
| DC.subject | 股價預測 | zh_TW |
| DC.title | 以類神經網路提高股票單日交易策略之獲利 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
| DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
| DC.type | thesis | en_US |
| DC.publisher | National Central University | en_US |