博碩士論文 87423005 完整後設資料紀錄

DC 欄位 語言
DC.contributor資訊管理學系zh_TW
DC.creator張振魁zh_TW
DC.creatorZhen-Kuan Chuangen_US
dc.date.accessioned2000-7-21T07:39:07Z
dc.date.available2000-7-21T07:39:07Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttp://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=87423005
dc.contributor.department資訊管理學系zh_TW
DC.description國立中央大學zh_TW
DC.descriptionNational Central Universityen_US
dc.description.abstract一般的研究都著重於選股或單一股票的長期預測,而少有文獻探討到兩者的結合,本研究包含兩個部份︰(1)選股,(2)類神經網路預測。在選股方面,選取滿足前一期間內每日漲跌幅期望獲利最大的股票為投資標的。在類神經網路方面,則於選股後利用類神經網路進行操作預測。並搭配使用移動視窗方式,每隔一段期間重新進行選股及類神經網路訓練,以達到最佳獲利。 經實證研究結果顯示,以股票原始股價資料配合適當的選股策略,應用於類神經網路預測,是可以在單日沖銷的交易策略下獲得超額利潤。而運用空間移動的選股策略觀念,更能提高獲利率。zh_TW
DC.subject類神經網路zh_TW
DC.subject當日沖銷zh_TW
DC.subject選股策略zh_TW
DC.subject股價預測zh_TW
DC.title以類神經網路提高股票單日交易策略之獲利zh_TW
dc.language.isozh-TWzh-TW
DC.type博碩士論文zh_TW
DC.typethesisen_US
DC.publisherNational Central Universityen_US

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