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值 |
語言 |
| DC.contributor | 資訊管理學系 | zh_TW |
| DC.creator | 楊孟龍 | zh_TW |
| DC.creator | Mo-Long Yang | en_US |
| dc.date.accessioned | 2000-6-15T07:39:07Z | |
| dc.date.available | 2000-6-15T07:39:07Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=87423007 | |
| dc.contributor.department | 資訊管理學系 | zh_TW |
| DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
| DC.description | National Central University | en_US |
| dc.description.abstract | 財務問題中證券投資包含四個部份：預測擇時、資金配置、交易策略和選股。在本實驗中互相配合，以獲取較大利潤。歷史資料的選擇，分為時間與空間兩部份。在時間軸上，以「移動視窗」方式，使測試期間能緊接著訓練期間。保持訓練資料和測試資料的時間相關性。另外，選股的功能，為空間軸上的移動視窗。分為兩種：一是選出當期波段完全預測到的理想報酬率最高個股，為下期操作標的；另一是當期理想狀況下最低價買入、最高價賣出(低買高賣)的個股，為下月操作標的股。相較於同一股持續操作十二期實驗，分析比較選股和報酬率的關係。
利用1999年度的歷史資料，由倒傳遞類神經網路預測短期波段走勢，將預測結果輔以資金配置及交易策略，計算報酬率。實驗結果，依「低買高賣報酬最高」原則選股操作，比未選股，同一個股連續操作的報酬率高，亦比「依波段報酬最高」原則選股的較佳，且超越相同期間買入持有策略的報酬率。 | zh_TW |
| DC.subject | 類神經網路 | zh_TW |
| DC.subject | 預測擇時 | zh_TW |
| DC.subject | 資金配置 | zh_TW |
| DC.subject | 交易策略 | zh_TW |
| DC.subject | 選股 | zh_TW |
| DC.subject | 移動視窗 | zh_TW |
| DC.title | 類神經網路於股價波段預測及選股之應用 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
| DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
| DC.type | thesis | en_US |
| DC.publisher | National Central University | en_US |