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語言 |
| DC.contributor | 統計研究所 | zh_TW |
| DC.creator | 楊文熙 | zh_TW |
| DC.creator | Wen-Hsi Yang | en_US |
| dc.date.accessioned | 2003-7-16T07:39:07Z | |
| dc.date.available | 2003-7-16T07:39:07Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=90225011 | |
| dc.contributor.department | 統計研究所 | zh_TW |
| DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
| DC.description | National Central University | en_US |
| dc.description.abstract | 摘要
本文研究股票指數及股票報酬率的預測。由於上述資料屬於非平穩(nonstationary)非線性(nonlinear)時間數列，本文首先參考Huang et al. (1998)提出的經驗協振分解(empirical mode decomposition，記作EMD)，取用其中變化量較大的數個本質協振函數(intrinsic mode function，記作IMF)，描述上述時間數列。然後藉由配適資料預測未來數值。本文分析的資料除台灣的加權平均股票變化，亦包含美國高科技的那斯達克指數(Nasdaq index)及道瓊工業指數(Dow Jones industrial average index)的變化。 | zh_TW |
| DC.subject | 經驗振協分解 | zh_TW |
| DC.subject | IMF | en_US |
| DC.subject | EMD | en_US |
| DC.title | 股票變化之穩健預測 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
| DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
| DC.type | thesis | en_US |
| DC.publisher | National Central University | en_US |