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DC.contributor | 統計研究所 | zh_TW |
DC.creator | 白勝全 | zh_TW |
DC.creator | Sheng-Chiuam Bai | en_US |
dc.date.accessioned | 2005-7-6T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2005-7-6T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=92225007 | |
dc.contributor.department | 統計研究所 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 近年來由於財務商品不斷推陳出新, 因此要如何定價商品變成
愈來愈重要的問題, 本文針對選擇權來做探討如何定價的問題。而
許多定價選擇權之問題都需要運用到積分來計算選擇權價格。有許
多有效的數值分析方法(numerical integration method)可以來估
計積分, 在本文中我們主張用高斯數值方法(Gaussian quadrature
formula) 估計積分。
由於歐式選擇權及美式買權均可利用公式計算出其價格,而美
式賣權有提前履約的問題,因此價格較難計算。本文用高斯數值方
法來探討美式賣權之價格。 | zh_TW |
DC.subject | 美式選擇權訂價 | zh_TW |
DC.subject | 高斯數值方法 | zh_TW |
DC.title | 利用高斯數值方法估計美式賣權價格 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |