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值 |
語言 |
| DC.contributor | 統計研究所 | zh_TW |
| DC.creator | 王義富 | zh_TW |
| DC.creator | Yi-Fu Wang | en_US |
| dc.date.accessioned | 2005-7-11T07:39:07Z | |
| dc.date.available | 2005-7-11T07:39:07Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=92225016 | |
| dc.contributor.department | 統計研究所 | zh_TW |
| DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
| DC.description | National Central University | en_US |
| dc.description.abstract | 近年來，由於經濟市場的快速成長，使得投資組合愈來愈受到重視。在實務上，往往利用具時間序列的模型來對股價進行模型配適，以達到預測的效果。但由於現今經濟市場存在太多影響因素，因此學者們紛紛提出許多的模型來配適股價的動態，而隨機波動模型與門檻隨機波動模型為兩種近來常被討論的模型。
本文以門檻隨機波動模型，利用經驗貝氏方法建立經驗貝氏模型，其動機在於當資料來源無法在上述兩模型間做一確認時，經驗貝氏模型可做為一折衷。另外也考慮風險值 (VaR) 之預測，分別對隨機波動模型、門檻隨機波動模型及經驗貝氏模型進行比較。結果顯示經驗貝氏模型不僅具有較穩健的預測能力，也大大的降低了選模錯誤的風險。 | zh_TW |
| DC.subject | 風險值 | zh_TW |
| DC.subject | 經驗貝氏 | zh_TW |
| DC.subject | 隨機波動模型 | zh_TW |
| DC.subject | 門檻隨機波動模型 | zh_TW |
| DC.title | 門檻隨機波動模型下風險值之經驗貝氏分析 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
| DC.title | Empirical Bayesian Analysis on the Value at Risk of Threshold Stochastic Volatility Models. | en_US |
| DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
| DC.type | thesis | en_US |
| DC.publisher | National Central University | en_US |