我國證券業資本計提與壓力測試

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姓名

王志文(Jih-Wen Wang) 查詢紙本館藏

畢業系所

財務金融學系

論文名稱

我國證券業資本計提與壓力測試

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摘要(中)

霸菱事件、日本山一證券的倒閉，使得管理當局不得不重新思考其所使用的風險管控方法是否得宜。由於一般的風險控管方法皆是在市場正常情況下對風險性資產加以計提資本，以防範因風險規避不良造成機構的傷害。但是在極端事件發生的情況下，一般的風險控管方法並不能有效的預測出風險的大小。本研究利用壓力測試法來檢測目前各國所使用的方法在市場極端情況下的實證結果，以便達成以下列目的：
一、在目前已知的方法中，找出證券商在既定風險下最小資本計提或者是在既定資本下給予較高安全限度的方法。
二、了解市場極端市場情況下各種方法的表現情形，以提供管理當局及證券商作為未來改進風險控管方式的參考依據。
此篇研究主要是利用我國資料，來分析比較目前各國現今所使用的資本計提方式及內部模型法，在壓力期間的表現情形，以做為未來我國主管機關及證券商在改進資本計提方法的參考。在實證研究中，我們發現美國證券暨期貨管理委員會所使用的資本計提方法（綜合法）、歐洲共同體所使用的疊架法及利用最簡單設定資本計提方式的淨資本法，其在既定的風險管理下表現較差。然而以兩種內部模型的投資組合法-英國的簡單投資組合法及歷史風險評估法表現較優。

關鍵字(中)

★ 壓力測試
★ 資本計提

關鍵字(英)

★ stress test
★ capital requirement

論文目次

一、中文部分
1. 王甡著，「我國現行證券商自有資本適足比率規範之檢討與建議」，證券公會，民國88年7月。
2. 張振山著，「我國證券商資本適足性制度」，證券暨期貨管理，民國88年5月。
3. 李福隆著，「證券商風險管理及資本適足制度」，國立中正大學財務金融研究所碩士論文，民國88年6月。
二、英文部分
1.Basle Committee on The Global Financial System , 2000 ," Stress testing by large financial institution : Current practice and aggregation issues", Basle Switzerland.
2.Beder , Tanya Styblo ." VAR : Seductive but dangerous ." Financial Analysts Journal,1995,12-24
3.Bliss, R., 1995, "Risk-Based bank capital : Issue and Solutions". Economic Review 80 , 32-40, Federal Reserve Bank of Altanta.
4.Dimson , E. , Marsh,P.R.,1995. "Capital requirements for securities firms." Journal of Finance 50(3), 821-851.
5.Dimson ,E., Marsh,P.R., 1997. "Stress tests of capital requirements." Journal of Banking & Finance 21,1515-1546 .
6.Dunbar,N. and R. Irving,1998, "This is the way the world ends ." Risk (Dec.) ,28-32.
7.Estrella, A., 1995, "A Prolegomenon to Future Capital Requirement ." Economic policy review (Jul.) ,1-12, Federal Reserve Bank of New York .
7.Estrella, A., 1995, "A Prolegomenon to Future Capital Requirement ." Economic policy review (Jul.) ,1-12, Federal Reserve Bank of New York .
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10.Miller, M.H. ,1996. "The social cost of some recent derivatives disasters . "Pacific-Basin Finance Journal 4,113-127.
11.Merton , Robert C.,1995, "Financial innovation and management and regulation of financial institutions", Journal of Banking & Finance 19,416-481.
12.Schachter , Berry,1998, "The value of stress testing in market risk management ", Derivatives Risk Management Service , Ed T Haight (March)

指導教授

俞明德(Min-Teh Yu)

審核日期

2000-6-26

推文