貸款保證組合與聯合保證之研究

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题名:	貸款保證組合與聯合保證之研究
作者:	巫昆忠;Kung-Chung Wu
贡献者:	財務金融研究所
关键词:	貸款保證組合;聯合保證
日期:	2000-07-03
上传时间:	2009-09-22 14:32:06 (UTC+8)
出版者:	國立中央大學圖書館
摘要:	文獻上有關貸款保證之研究，大多建構在一家保證公司承保一家借款公司的架構之下，本研究則以選擇權訂價法，首先建構利率固定情況下一家保證公司承保兩家以上借款公司的模型，並進一步探討保證公司及各借款公司間各相關變數變動，對保證價值及保證公司違約機率的影響。再則，我們將模型擴展成聯合保證，亦即兩家保證公司同時承保一家借款公司，探討相關變數的變動對於單一保證公司之保證成本及保證契約違約機率有何影響。由以上之研究，提供保證公司成本之計算及風險之管理之參考。我們亦將模型擴展至隨機利率的情況下，探討利率相關參數如何影響以上之結果，由研究得知，利率由固定變成隨機時會使得各相關變數對保證成本及保證契約違約機率之影響效果更加顯著。
显示于类别:	[財務金融研究所] 博碩士論文

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