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Item 987654321/12833
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http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/12833
題名:
類神經網路於股價波段預測及選股之應用
作者:
楊孟龍
;
Mo-Long Yang
貢獻者:
資訊管理研究所
關鍵詞:
類神經網路
;
預測擇時
;
資金配置
;
交易策略
;
選股
;
移動視窗
日期:
2000-06-15
上傳時間:
2009-09-22 15:15:26 (UTC+8)
出版者:
國立中央大學圖書館
摘要:
本研究取台灣證券交易市場部份歷史資料,應用類神經網路於選股和預測個股股價在波段中漲跌走勢,輔以資金配置及交易策略實驗投資報酬。 財務問題中證券投資包含四個部份:預測擇時、資金配置、交易策略和選股。在本實驗中互相配合,以獲取較大利潤。歷史資料的選擇,分為時間與空間兩部份。在時間軸上,以「移動視窗」方式,使測試期間能緊接著訓練期間。保持訓練資料和測試資料的時間相關性。另外,選股的功能,為空間軸上的移動視窗。分為兩種:一是選出當期波段完全預測到的理想報酬率最高個股,為下期操作標的;另一是當期理想狀況下最低價買入、最高價賣出(低買高賣)的個股,為下月操作標的股。相較於同一股持續操作十二期實驗,分析比較選股和報酬率的關係。 利用1999年度的歷史資料,由倒傳遞類神經網路預測短期波段走勢,將預測結果輔以資金配置及交易策略,計算報酬率。實驗結果,依「低買高賣報酬最高」原則選股操作,比未選股,同一個股連續操作的報酬率高,亦比「依波段報酬最高」原則選股的較佳,且超越相同期間買入持有策略的報酬率。
顯示於類別:
[資訊管理研究所] 博碩士論文
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