利用遺傳演算法發掘投資組合保險之調整策略

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Title:	利用遺傳演算法發掘投資組合保險之調整策略
Authors:	顏佳維;Chia-Wei Yen
Contributors:	資訊管理研究所
Keywords:	投資組合保險;遺傳演算法;調整法則;Portfolio Insurance;GA;Rebalance Disciplines
Date:	2004-05-26
Issue Date:	2009-09-22 15:23:57 (UTC+8)
Publisher:	國立中央大學圖書館
Abstract:	投資組合保險為將資產區分為風險性資產與非風險性資產兩種，其中風險性資產投入風險性較高的市場中，而非風險性資產則投入市場風險相對較低的市場中。當價格上升時，減少非風險性資產持有比率，將資金轉投入風險性資產中獲取較高的價格上升利益。反之，則減少風險性資產的持有比率，避免市場價格下降的風險。在保險期間內，需藉由連續不斷的調整來反應市場現況，進而達到參與獲利與保本的目的。一個好的調整法則將有效提升投資策略的績效。過去採用的調整法則過於簡化調整問題，使用單一的調整法則與固定調整比率無法發掘較佳的調整時機與調整比率。本研究提出GA 調整策略，適用於投資組合保險之調整，利用多個調整法則決定調整時機，每個調整點採動態的方式決定調整比率，並利用遺傳演算法之最佳化搜尋的能力，找出某特定投資組合保險之最適調整法則，將此應用在台灣證券市場之投資。經實驗之實證，採用GA 調整策略架構確實能夠有效提升投資組合保險之獲利力，或者降低投資風險。
Appears in Collections:	[Graduate Institute of Information Management] Electronic Thesis & Dissertation

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