不同頻率的資料的組合預測; Using Mixed Frequency Datato Imprort Macroeconomic Forecast

NCU Institutional Repository > 管理學院 > 經濟學系 > 研究計畫 > Item 987654321/25197

請使用永久網址來引用或連結此文件: http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/25197

題名:	不同頻率的資料的組合預測;Using Mixed Frequency Datato Imprort Macroeconomic Forecast
作者:	沈中華
貢獻者:	經濟學系
關鍵詞:	組合預測;Combining forecast;經濟學
日期:	1994-02-01
上傳時間:	2010-05-28 10:12:56 (UTC+8)
出版者:	行政院國家科學委員會
摘要:	本文研究如何將主計處所使用的季模型和本文自行發展的月模型相結合,以降低總體變數預測的誤差.本文的預測是屬於一種組合不同頻率資料的預測,即組合低頻率的季預測和高頻率的月預測.其中季模型的結構類似主計處的「所得-支出」模型,但由主計處的100條左右方程式簡化成約20條.而月模型則採用一個小型的向量自我迴歸模型(VectorAutoregressive Model, VAR).二者預測的組合將顯著地降低預測誤差.本文和傳統的預測或組合預測有幾點不同:?本文並非比較何種單一計量模型最能降低預測誤差.許多文獻探討比較ARIMA, MARIAM, Bayesian VAR,結構式,神經網路,Structural time series和exponentially weighted moving averages等等方法的優劣,本文的目的並非在此.研究期間：8202 ~ 8302
關聯:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
顯示於類別:	[經濟學系] 研究計畫

文件中的檔案:

檔案	描述	大小	格式	瀏覽次數
index.html		0Kb	HTML	663	檢視/開啟

在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.

社群 sharing