Characteristics, covariances, and structural breaks

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题名:	Characteristics, covariances, and structural breaks
作者:	Chou,Pin-Huang;Ko,Kuan-Cheng
贡献者:	財務金融研究所
关键词:	STOCK RETURNS;CROSS-SECTION;MARKET
日期:	2008
上传时间:	2010-07-06 17:41:48 (UTC+8)
出版者:	中央大學
摘要:	By applying Bai and Peffon's [Bai, J., Perran, P., 1998. Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica 66, 47-78] change-point model, we pinpoint the exact dates for structural breaks in the book-to-inarket premium. W
關聯:	ECONOMICS LETTERS????
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