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    題名: Generalized analytical upper bounds for American option prices
    作者: Chung,San-Lin;Chang,Hsieh-Chung
    貢獻者: 財務金融研究所
    關鍵詞: STOCHASTIC VOLATILITY;VALUATION;MODEL
    日期: 2007
    上傳時間: 2010-07-06 17:42:01 (UTC+8)
    出版者: 中央大學
    摘要: This paper generalizes and tightens Chen and Yeh's (2002) analytical upper bounds for American options under stochastic interest rates, stochastic volatility, and jumps, where American option prices are difficult to compute with accuracy. We first general
    關聯: JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS
    顯示於類別:[財務金融研究所] 期刊論文

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