The Euro and European financial market dependence

NCU Institutional Repository > 管理學院 > 財務金融研究所 > 期刊論文 > Item 987654321/31319

jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件: http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/31319

题名:	The Euro and European financial market dependence
作者:	Bartram,SM;Taylor,SJ;Wang,YH
贡献者:	財務金融研究所
关键词:	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS;STOCK MARKETS;CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY;INTEGRATION;VOLATILITY;MODEL;RETURNS;RISK;EMU;TRANSMISSION
日期:	2007
上传时间:	2010-07-06 17:42:06 (UTC+8)
出版者:	中央大學
摘要:	A time-varying copula model is used to investigate the impact of the introduction of the Euro on the dependence between 17 European stock markets during the period 1994-2003. The model is implemented with a GJR-GARCH-MA-t model for the marginal distributi
關聯:	JOURNAL OF BANKING & FINANCE
显示于类别:	[財務金融研究所] 期刊論文

文件中的档案:

档案	描述	大小	格式	浏览次数
index.html		0Kb	HTML	817	检视/开启

在NCUIR中所有的数据项都受到原著作权保护.

社群 sharing