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    題名: Pricing options with American-style average reset features
    作者: Chang,CC;Chung,SL;Shackleton,MB
    貢獻者: 財務金融研究所
    關鍵詞: PATH-DEPENDENT OPTIONS;SIMULATION;SECURITIES
    日期: 2004
    上傳時間: 2010-07-06 17:42:21 (UTC+8)
    出版者: 中央大學
    摘要: This study extends the Hull and White (1993 J. Derivatives 1 21-31) binomial method to construct a trinomial model for the valuation of American-style options whose strike price can be reset to a new level. The reset criterion is conditioned upon the aver
    關聯: QUANTITATIVE FINANCE
    顯示於類別:[財務金融研究所] 期刊論文

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