Dynamic proportion portfolio insurance using genetic programming with principal component analysis

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題名:	Dynamic proportion portfolio insurance using genetic programming with principal component analysis
作者:	Chen,Jiah-Shing;Chang,Chia-Lan;Hou,Jia-Li;Lin,Yao-Tang
貢獻者:	資訊管理研究所
關鍵詞:	STOCK RETURNS;TRADING RULES;INVESTMENT;INDEX
日期:	2008
上傳時間:	2010-07-06 17:48:52 (UTC+8)
出版者:	中央大學
摘要:	This paper proposes a dynamic proportion portfolio insurance (DPPI) strategy based on the popular constant proportion portfolio insurance (CPPI) strategy. The constant multiplier in CPPI is generally regarded as the risk multiplier. Since the market chang
關聯:	EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS????
顯示於類別:	[資訊管理研究所] 期刊論文

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