Pricing model for zero coupon bonds driven by Bessel-squared interest processes with a jump

NCU Institutional Repository > 理學院 > 數學研究所 > 期刊論文 > Item 987654321/33647

請使用永久網址來引用或連結此文件: http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/33647

題名:	Pricing model for zero coupon bonds driven by Bessel-squared interest processes with a jump
作者:	Chou,Ching-Sung;Lin,Hsien-Jen
貢獻者:	數學研究所
日期:	2007
上傳時間:	2010-07-07 11:40:33 (UTC+8)
出版者:	中央大學
摘要:	This paper is concerned with finding the distribution of a squared Bessel process run for an exponentially distributed time and applying this result to find the price of a zero coupon bond at time zero when the pricing model involves a squared Bessel inte
關聯:	STATISTICS & PROBABILITY LETTERS
顯示於類別:	[數學研究所] 期刊論文

文件中的檔案:

檔案	描述	大小	格式	瀏覽次數
index.html		0Kb	HTML	316	檢視/開啟

在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.

社群 sharing