Pricing model for zero coupon bonds driven by Bessel-squared interest processes with a jump

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題名:	Pricing model for zero coupon bonds driven by Bessel-squared interest processes with a jump
作者:	Chou,Ching-Sung;Lin,Hsien-Jen
貢獻者:	數學研究所
日期:	2007
上傳時間:	2010-07-07 11:40:33 (UTC+8)
出版者:	中央大學
摘要:	This paper is concerned with finding the distribution of a squared Bessel process run for an exponentially distributed time and applying this result to find the price of a zero coupon bond at time zero when the pricing model involves a squared Bessel inte
關聯:	STATISTICS & PROBABILITY LETTERS
顯示於類別:	[數學研究所] 期刊論文

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