預測能力的頑強性檢定; Robust Tests of Predictive Ability

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Title:	預測能力的頑強性檢定;Robust Tests of Predictive Ability
Authors:	徐之強
Contributors:	經濟學系
Keywords:	經濟學
Date:	2006-07-01
Issue Date:	2010-12-06 16:43:17 (UTC+8)
Publisher:	行政院國家科學委員會
Abstract:	本計畫嘗試提出新檢定方法以評估時間數列模型的預測能力。由於當模型誤差項具有異值變異或序列相關時，既有預測能力比較檢定，如Diebold and Mariano (1995)，West (1996)，McCracken (2000)等，其小樣本表現均會發生過高的型I偏誤 (size distortion)。不同於Kitamura (1999)或White(2000)以拔靴抽樣法(bootstrap)解決此問題，本計畫利用Kiefer and Vogelsang (2003)與Muller (2004)所提出的長期變異數估計式，建構具頑強性的預測能力比較檢定，並推導其極限分配。由於這些長期變異數估計式不具一致性，故計畫所提之檢定統計量將會收斂至非標準分配。我們亦利用模擬分析，比較本計畫檢定方法與bootstrap方法的小樣本表現，並將此方法應用於評估不同長期匯率模型，何者預測能力較佳的實證研究。研究期間：9408 ~ 9507
Relation:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
Appears in Collections:	[Department of Economics] Research Project

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