遺傳程式規劃為基礎之動態比例投資組合保險策略; Genetic Programming Based Dynamic Proportion Portfolio Insurance

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Title:	遺傳程式規劃為基礎之動態比例投資組合保險策略;Genetic Programming Based Dynamic Proportion Portfolio Insurance
Authors:	陳稼興
Contributors:	資訊管理學系
Keywords:	動態比例投資組合保險;固定比例投資組合保險;遺傳程式規劃表;管理科學
Date:	2007-07-01
Issue Date:	2010-12-21 18:08:16 (UTC+8)
Publisher:	行政院國家科學委員會
Abstract:	本研究擬以固定比例投資組合保險(Dynamic Proportion Portfolio Insurance, CPPI)的架構為基礎，遺傳程式規劃 (Genetic Programming) 為工具，提出一個可以動態調整風險偏好乘數的投資策略，並將之命名為動態比例投資組合保險(Dynamic Proportion Portfolio Insurance, DPPI)。由於CPPI中的風險偏好乘數是依據投資人對市場的期望而自行訂定的固定常數，雖然它輔助投資人簡易地瞭解要配置多少比例的資金於風險性資產上，但若投資者對市場趨勢的判斷是錯誤的話，極可能因採用不適當的風險偏好乘數而造成日後的投資失利，另外當市場波動變得劇烈時，一開始採用大乘數的投資策略則可能失去保險的功能。我們將從文獻中蒐集各種與市場波動相關的因子，當作遺傳程式規劃的輸入變數，由遺傳程式規劃隨著因子數值的變化學習計算出適當的投資風險偏好乘數，使投資人能夠因應市場波動更彈性地配置資金於風險性資產上。研究期間：9508 ~ 9607
Relation:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
Appears in Collections:	[Department of Information Management] Research Project

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