美式路徑相依選擇權---效率定價與避險方法之研究---以向後看選擇權為例;Efficient Approaches for Valuing and Hedging American Path-Dependent Option---The Case of Lookback Options

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題名:	美式路徑相依選擇權---效率定價與避險方法之研究---以向後看選擇權為例;Efficient Approaches for Valuing and Hedging American Path-Dependent Option---The Case of Lookback Options
作者:	張傳章;俞明德
貢獻者:	中央大學財務金融學系
關鍵詞:	財政（含金融;保險）;選擇權;往後看選擇權;複合選擇權;避險策略;投資組合;加速二項式定價法;Option;Lookback option;Compound option;Hedging strategy;Portfolio;Accelerated binomial pricing method
日期:	1998-09-01
上傳時間:	2012-10-01 15:38:36 (UTC+8)
出版者:	行政院國家科學委員會
摘要:	研究期間 8608 ~ 8707
關聯:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
顯示於類別:	[財務金融學系] 研究計畫

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