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    题名: 選擇權市場是有效率的嗎?一般化頻譜分析檢定下的證據;Is Options Market Efficient? Evidence from Generalized Spectral Tests
    作者: 黃泓人
    贡献者: 國立中央大學財務金融學系
    关键词: 財政(含金融;保險)
    日期: 2012-12-01
    上传时间: 2014-03-17 14:05:44 (UTC+8)
    出版者: 行政院國家科學委員會
    摘要: 研究期間:10108~10207;This research applies Hong (1999)’s Generalized Spectral Tests to examine the market efficiency of S&P 500 index options market. We follow Jiang and Tian (2011) and use the forward model-free variances of option contracts as the sample to conduct our market efficiency test. Hong (1999) approach can detect a variety of time-series dependence and therefore can greatly outperform the traditional market efficiency tests introduced in Campbell et.al. (1998). Hence, this research can provide more accurate evidences on options market efficiency.
    關聯: 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
    显示于类别:[財務金融學系] 研究計畫

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