建構台灣的混合頻率動態結構總體模型

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題名:	建構台灣的混合頻率動態結構總體模型
作者:	姚睿;洪嘉陽
貢獻者:	國立中央大學經濟學系
關鍵詞:	結構總體經濟模型;混合頻率資料;經濟情勢指標;structural macroeconomic model;mixed frequency data;business condition indicator;經濟學
日期:	2015-09-11
上傳時間:	2015-09-11 15:24:59 (UTC+8)
出版者:	中央銀行
摘要:	在本研究計畫中, 我們結合混合頻率資料模型與一個適合台灣的動態結構DSGE總體模型, 由於此二者都能以狀態空間模式呈現, 故可以整合成一個模型。這種整合技巧在總體計量領域中, 仍屬於非常前端、新穎的應用, 可以用來克服縮減式研究方法缺乏具體結構意涵的諸多缺點。本研究計畫的主要目的, 是利用月、季混合頻率計量方法來預測台灣的 GDP, 第一個模型是縮減式混合頻率模型, 據此我們可以估計出一個台灣的月綜合經濟情勢指標, 再以該指標對 GDP 進行預測。第二個模型是台灣的混合頻率動態結構總體模型, 在一個 DSGE 模型的架構上, 利用混合頻率計量方法來估計結構參數, 再利用此結構模型對台灣的 GDP 進行預測。此一研究可以評估混合頻率計量方法以及結構模型, 對於預測台灣 GDP 是否有明顯效益。;研究期間：10403~10502
關聯:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
顯示於類別:	[經濟學系] 研究計畫

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