以日內樣本估計資訊交易機率;Estimating the Probability of Informed Trading with Intra-Day Observations

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题名:	以日內樣本估計資訊交易機率;Estimating the Probability of Informed Trading with Intra-Day Observations
作者:	賴弘能
贡献者:	國立中央大學財務金融學系
关键词:	資訊交易機率;資產訂價;盈餘宣告;;Probability of Informed Trading;Asset Pricing;Earnings Announcements.
日期:	2023-07-17
上传时间:	2024-09-18 14:46:20 (UTC+8)
出版者:	國家科學及技術委員會
摘要:	本計畫提出一個改善資訊交易機率模型的估計方法。在投資人普遍有機會接觸金融工具，以及高頻交易盛行的今天，此方法可改善原模型在高交易量下的估計誤差的問題。資訊交易機率係一廣泛用來評估資訊環境的指標，在財務金融及會計的各子領域的學術文獻上應用頗多，因此本方法的提出，將有助於財金與會計領域的學術研究活動。
關聯:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
显示于类别:	[財務金融學系] 研究計畫

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