風險值測度評估：平賭轉換之應用; Evaluating VaR measures: An Application of Martingale Transformation

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Title:	風險值測度評估：平賭轉換之應用;Evaluating VaR measures: An Application of Martingale Transformation
Authors:	徐之強
Contributors:	經濟學系
Keywords:	風險值;平賭轉換;區塊拔靴法;風險管理;經濟學
Date:	2005-07-01
Issue Date:	2010-11-30 17:21:06 (UTC+8)
Publisher:	行政院國家科學委員會
Abstract:	風險值 (VaR) 測度已廣泛應用於衡量市場風險的工具之一，文獻上有許多不同估計風險值的模型，本計畫即提出檢定方法以判定是否某一風險值測度具合理性，以及如何比較不同風險值測度。計畫第一部分，我們先定義何謂「合理」的風險值測度，進而以此條件提出檢定統計量，並利用平賭轉換，得到不受原始分配設定的極限結果。計畫第二部分，我們嘗試提出如何比較多個不同風險值測度的檢定方法，並推導其極限分配。為驗證本方法之合理性，我們分別針對S&P 500 ETF與指數期貨，利用計畫所提檢定方法來評估不同風險值的有效性。研究期間：9308 ~ 9407
Relation:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
Appears in Collections:	[Department of Economics] Research Project

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