風險值測度評估：平賭轉換之應用; Evaluating VaR measures: An Application of Martingale Transformation

NCU Institutional Repository > 管理學院 > 經濟學系 > 研究計畫 > Item 987654321/42648

jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件: http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/42648

题名:	風險值測度評估：平賭轉換之應用;Evaluating VaR measures: An Application of Martingale Transformation
作者:	徐之強
贡献者:	經濟學系
关键词:	風險值;平賭轉換;區塊拔靴法;風險管理;經濟學
日期:	2005-07-01
上传时间:	2010-11-30 17:21:06 (UTC+8)
出版者:	行政院國家科學委員會
摘要:	風險值 (VaR) 測度已廣泛應用於衡量市場風險的工具之一，文獻上有許多不同估計風險值的模型，本計畫即提出檢定方法以判定是否某一風險值測度具合理性，以及如何比較不同風險值測度。計畫第一部分，我們先定義何謂「合理」的風險值測度，進而以此條件提出檢定統計量，並利用平賭轉換，得到不受原始分配設定的極限結果。計畫第二部分，我們嘗試提出如何比較多個不同風險值測度的檢定方法，並推導其極限分配。為驗證本方法之合理性，我們分別針對S&P 500 ETF與指數期貨，利用計畫所提檢定方法來評估不同風險值的有效性。研究期間：9308 ~ 9407
關聯:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
显示于类别:	[經濟學系] 研究計畫

文件中的档案:

档案	描述	大小	格式	浏览次数
index.html		0Kb	HTML	420	检视/开启

在NCUIR中所有的数据项都受到原著作权保护.

社群 sharing