English
| 正體中文 |
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 78937/78937 (100%)
造訪人次 : 39167437 線上人數 : 708
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by
NTU Library IR team.
搜尋範圍
全部NCUIR
管理學院
財務金融研究所
--博碩士論文
查詢小技巧:
您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
進階搜尋
主頁
‧
登入
‧
上傳
‧
說明
‧
關於NCUIR
‧
管理
NCU Institutional Repository
>
管理學院
>
財務金融研究所
>
博碩士論文
>
Item 987654321/11878
資料載入中.....
書目資料匯出
Endnote RIS 格式資料匯出
Bibtex 格式資料匯出
引文資訊
資料載入中.....
資料載入中.....
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/11878
題名:
事件研究法:母數、無母數與拔靴複製法之比較
作者:
范懷文
;
Huan-Wei Fai
貢獻者:
財務金融研究所
關鍵詞:
事件研究法
;
拔靴複製法
;
無母數方法
日期:
2001-06-20
上傳時間:
2009-09-22 14:34:13 (UTC+8)
出版者:
國立中央大學圖書館
摘要:
傳統的事件研究法假設事件期的報酬服從常態分配,但此一假設不甚合理,所以本論文的目的是利用母數方法、無母數方法及拔靴複製法,利用模擬的方式,以日本股市日資料為抽樣母體,公司家數為25及50家,同時進行雙尾、左尾及右尾的檢定,並以人為的方式將異常報酬率引入事件期間中,進而比較各種檢定方法的檢定績效及檢定力。 本研究之結果顯示,使用日本股市資料進行事件研究法時,在無事件日變異數增大之下,母數方法在公司家數為50家時,檢定績效比家數為25家時來得較佳,無母數方法則不受公司家數影響。拔靴複製法除了檢定力較傳統母數方法好之外,其檢定績效沒有較佳。而符號檢定的檢定分配有左偏的現象;橫斷面獨立法和原始相關調整法則有右偏的現象。在事件日變異數增大時,模擬結果顯示,一般化符號檢定的檢定績效較佳,且母數方法在經過事件日變異數增大調整之後,其檢定績效明顯有改善。拔靴複製法的檢定力同樣都比傳統母數方法高出一些。 綜合以上分析,拔靴複製法在事件研究法上,沒有明顯的貢獻性。而日本股市資料在事件研究法上的檢定可使用傳統母數方法經過變異數增大調整和一般化符號檢定兩種檢定方法。
顯示於類別:
[財務金融研究所] 博碩士論文
文件中的檔案:
檔案
大小
格式
瀏覽次數
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
社群 sharing
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 |
收藏本站
|
設為首頁
| 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::
DSpace Software
Copyright © 2002-2004
MIT
&
Hewlett-Packard
/
Enhanced by
NTU Library IR team
Copyright ©
-
隱私權政策聲明