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    題名: Characteristics, covariances, and structural breaks
    作者: Chou,Pin-Huang;Ko,Kuan-Cheng
    貢獻者: 財務金融研究所
    關鍵詞: STOCK RETURNS;CROSS-SECTION;MARKET
    日期: 2008
    上傳時間: 2010-07-06 17:41:48 (UTC+8)
    出版者: 中央大學
    摘要: By applying Bai and Peffon's [Bai, J., Perran, P., 1998. Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica 66, 47-78] change-point model, we pinpoint the exact dates for structural breaks in the book-to-inarket premium. W
    關聯: ECONOMICS LETTERS????
    顯示於類別:[財務金融研究所] 期刊論文

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